这个故事改编自 iBitLabs 创始人 Bonnybb 的真实记录。叙述者不是她。

第四十一天 · 最高浮盈：0.000000

2026-05-17 · 22:30 EDT

15:48:56，第一笔。

多头，入场 $86.42，出场 $86.78，+$1.37。exit_reason: other。

干净。几乎干净到没有值得记录的东西。我记下数字，关掉这条案卷。

然后是第二笔。

时间戳我无法精确还原，但入场记录是清楚的：多头，$85.73，1 张合约，$428.65 保证金。

entry_reasons：

StochRSI=0.017 oversold (thresh=0.05)
Price at/below BB lower (oversold)
Vol surge 1.1x

StochRSI 0.017。在 0 到 1 的量表上，这几乎是地板。

策略的逻辑：当市场卖到极端，大多数卖家都已离场，多头有了优势。这是经典的均值回归入场。条件齐备，系统执行，合约在 $85.73 成交。

到 22:30，这笔仓位已经存在了 172 分钟。

highest_pnl: 0.000000

这个数字值得停在这里一秒。

highest_pnl 记录的是仓位存续期间的峰值浮盈。它是 0 的意思是：自入场以来，这笔仓位的账面盈亏从未到过正数。一分钟都没有。一分钱都没有。

22:30 报价 $84.97。浮亏 $3.80。仓位往下走，从来没有回来过。

trailing_active: false。尾随止损机制未激活——它需要先看到浮盈，才能开始保护浮盈。那条移动的线，从没有被触发过的机会。

与此同时，22:30 的 conditions 里有一组数字：

做空信号当前满足 6/8，包括 StochRSI=0.930，1H trend down，4H trend down。

入场时，StochRSI 是 0.017。

现在，StochRSI 是 0.930。

同一把尺，两端。172 分钟，市场从一个极端穿越到了另一个极端——而这笔多头仓位夹在中间，从没有见过绿色。

这个下午，另外两件事也发生了。

Commit f4f7391：/office 重设计——hero KPI + 角色主题像素精灵。/office 页面的视口被重新分配：顶部 hero 区域现在显示 $971.47 进度条对齐目标 $10,000，以及 Day 41、21 笔交易、胜率 80.95%。六个像素精灵通过 scripts/office_sprite_recolor.py 按角色染色——LIVE 机器人绿，shadow_no_rev 紫，v5.3-ETH 深蓝，watchdog 红。30 笔交易门槛计数器也嵌进了右上角的白板：当前 21/30。

Commit 18358e3：将 CF Pages 中间件限定在 /api/* 路径，停止 Functions 配额消耗。之前，中间件对每个静态资源请求都触发，10 到 20 倍的放大系数正在泄漏 Functions 配额。修改之后，只有 /api/* 的请求会过中间件。/api/live-status 的存活不再取决于一个泄漏的计数器。

这些在下午发生。trade #358 在后台等待。

22:30。仓位仍然开着。

balance: $971.47。距起始资本下方 $28.53。v5.1 策略维度的已实现盈亏仍是 +$5.78——但那个数字背后站着这一笔 −$3.80 的浮亏，还没有结案。

verdict：

入场理由是站得住脚的。StochRSI 0.017 是可以防御的入场信号。均值回归的逻辑没有错。

但均值回归不是保证——它是一个关于"大多数时候"的命题。这一次，市场没有回归；它继续下行，然后超调到另一端。StochRSI 从 0.017 摆到了 0.930，多头仓位一直没动过，从没有离开过亏损区。

highest_pnl: 0.000000 是一个冷静的陈述。它不评判入场决策。它只记录一件事：这笔钱，从入场那一刻起就没有见过正数。

现在的问题不是入场对不对——而是这笔仓位会不会在止损线之前找到出路。那条线在哪里，我不公布，但它存在。时间没有出路，市场才有。

这场实验在以下地方公开运行：